Normalment, qualsevol ràtio de Sharpe superior a 1,0 es considera acceptable o bé pels inversors. Una ràtio superior a 2,0 es valora com a molt bona. Una relació de 3,0 o superior es considera excel·lent. Una proporció inferior a 1,0 es considera subòptima.
Què significa una relació de Sharpe de 0,5?
Com a regla general, una ràtio de Sharpe per sobre de 0,5 suposa un rendiment que supera el mercat de si s'aconsegueix a llarg termini. Una proporció d'1 és excel·lent i difícil d'aconseguir durant llargs períodes de temps. Una proporció de 0,2-0,3 està en línia amb el mercat més ampli.
Què és una relació de Sharpe bona o dolenta?
Una proporció de Sharpe de 1,0 es considera acceptable. Una relació de Sharpe de 2,0 es considera molt bona. Una relació de Sharpe de 3,0 es considera excel·lent. Es considera que una proporció de Sharpe inferior a 1,0 és baixa.
Quin és un bon exemple de relació de Sharpe?
Les ràtios de
Sharpe per sobre d'1,00 generalment es consideren "bons", ja que això suggereix que la cartera ofereix un rendiment excessiu en relació amb la seva volatilitat. Dit això, els inversors sovint comparen la ràtio de Sharpe d'una cartera en relació amb els seus companys.
Què significa una relació de Sharpe baixa?
Definició: la ràtio de Sharpe és la mesura del rendiment ajustat al risc d'una cartera financera. Una cartera amb una ràtio de Sharpe més alta es considera superior en relació amb els seus companys. Si dos fons ofereixen rendiments similars, el que tingui una desviació estàndard més altatindrà una ràtio de Sharpe més baixa. …
